期权日报(20201029):隐含波动率震荡下行

发布时间: 2020-12-31 17:59:30 来源: 新浪财经-自媒体综合

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来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐执业证书编号:S0890517060001

期权市场成交量和PCR值

10月29日当天,期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1761238张,其中认购期权成交944500张,认沽期权成交816738张,PUT-CALL比率(PCR指标)为86.47%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1840201张,其中认购期权成交970264张,认沽期权成交869937张, PCR指标为89.66%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了302034张,其中认购期权成交161587张,认沽期权成交140447张, PCR指标为86.92%;沪深300股指期权合约共计成交了87591张,其中看涨期权成交47031张,看跌期权成交40560张,PCR指标为86.24%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数低开高走,两大指数收盘价相较上一交易日分别上升0.34%和0.75%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率震荡下行,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在18.5%-20.5%之间,认沽期权的在21%-27%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在16%-19%之间,认沽期权的在22%-29%之间。

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在18.5-19%左右,认沽期权的在22-28%左右。

沪深300股指期权,隐含波动率震荡下行,看涨期权的ATM波动率目前在19.5%左右,看跌期权的在21%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上升,当天上证50指数期货成交了50384张合约,沪深300指数期货成交了128108张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡上行,最后分别收于0.11%和-0.05%。

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