【银华基金】交易日报 2021-07-30

发布时间: 2021-08-27 14:58:10 来源: 银华固收交易

储能、电力股暴涨!分时电价机制迎调整,碳中和遇上限电,把握三大投资主线

资金日评 (资金组)

今日为跨月最后一个交易日,资金面均衡宽松。早盘银行融出充裕,非银7d报价在2.6附近,14d报价在2.4附近,需求整体偏弱,随后7d/14d迅速下行至2.5/2.35附近,7d需求好于14d。临近午盘资金面进一步宽松,7d下行至2.3附近。下午隔夜减点融出,市场宽松态势延续至尾盘。

央行公开市场开展300亿元7天期逆回购操作。今日100亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果)(一级组)

【7月30日利率债结果】

【国债结果】

91D 219935   加权利率 1.6432%   边际利率 1.6836%   全场倍数 3.67倍   边际倍数 1.62倍

今日国债市场需求尚可,基本维持在上次发行水平。91D发行结果为1.6836,低于估值4.6BP发出,竞标期间二级市场无成交,今日二级市场在1.72处有少量成交。

【地方债结果】

2105546,21河北债25,再融资,一般债,5Y,75.32亿,2.88,(15bp),全场24.23,边际1.43

2105547,21河北债26,再融资,一般债,7Y,71.57亿,3.04,(15bp),全场23.74,边际1.35

2105548,21河北债27,再融资,一般债,10Y,89.04亿,3.15,(25bp),全场23.91,边际1.4

2105549,21河北债28,再融资,普通专项,7Y,41.63亿,3.04,(15bp),全场24.22,边际1.14

2105550,21河北债29,再融资,普通专项,10Y,80.89亿,3.15,(25bp),全场23.73,边际1.18

2021年7月30日一级短融发行结果

21大唐发电SCP005, ,20e, AAA/-, 81D, 央企, 【2.10】, 平安银行, 2021-10-22, 周五到期

21沪机场股SCP005, ,20e, AAA/-, 91D, 国企, 【2.12】, 上海银行, 2021-10-29, 周五到期

21鲁高速股SCP008, ,10e, AAA/-, 90D, 国企, 【2.30】, 中国银行, 2021-10-28, 周四到期

21巨石SCP002, ,5e, AAA/-, 151D, 央企, 【2.40】, 恒丰银行, 2021-12-28, 周二到期

21宁沪高SCP020, ,5e, AAA/-, 165D, 国企, 【2.40】, 广发银行, 2022-01-14, 周五到期

21国网租赁SCP009, ,5e, AAA/-, 121D, 央企, 【2.45】, 南京银行, 2021-12-01, 周三到期

21大唐租赁SCP003, 休1,5e, AAA/-, 90D, 央企, 【2.50】, 天津银行, 2021-10-31, 周日到期

21天风证券CP002, ,10e, AAA/A-1, 91D, 国企, 【2.58】, 中国银行, 2021-11-01, 周一到期

21国际港务SCP005, ,11e, AAA/-, 180D, 国企, 【2.61】, 工商银行, 2022-01-26, 周三到期

21嘉兴滨海SCP004, ,6.5e, AA/-, 195D, 国企, 【2.67】, 杭州银行, 2022-02-10, 周四到期

21六合国资SCP001, ,5e, AA+/-, 90D, 国企, 【2.7】, 杭州银行, 2021-10-28, 周四到期

21吴中经发SCP011, ,3e, AA+/-, 270D, 国企, 【2.79】, 宁波银行, 2022-04-29, 周五到期

21宜昌城控CP002, ,5-10e, AA+/A-1, 1Y, 国企, 【2.80】, 光大银行, 2022-08-02, 周二到期

21太仓水务SCP003, ,2e, AA/-, 90D, 国企, 【2.94】, 宁波银行, 2021-10-28, 周四到期

21镇江城建SCP015, ,5.8e, AA+/-, 180D, 国企, 【4.40】, 南京银行, 2022-01-26, 周三到期

21晋能装备CP001, 休2,10-30e, AAA/-, 1Y, 国企, 【4.5】, 中信银行, 2022-07-30, 周六到期

21西宁城投CP001, 休2,8e, AA+/A-1, 1Y, 国企, 【6.00】, 兴业银行, 2022-07-30, 周六到期

2021年7月30日一级中票发行结果

21深能源MTN001, ,30e, AAA/AAA, 5Y, 国企, 【3.39】, 农业银行, 2026-07-30, 周四到期

21西宁城投MTN002, 休1,2-10e, AA+/-, 2Y, 国企, 【6.00】, 浦发银行, 2023-07-30, 周日到期

21吉林高速MTN001, 休1,10e, AAA/AAA, 3Y+2Y, 国企, 【4.10】, 邮储银行, 2026-08-02, 周日到期

21赣金控MTN001, ,10e, AAA/AAA, 3Y, 国企, 【3.99】, 浦发银行, 2024-07-30, 周二到期

21华靖资产MTN001, ,5-9e, AA+/AA+, 3Y+2Y, 国企, 【5.40】, 建设银行, 2026-07-30, 周四到期

21国兴投资MTN001, 休1,0-13e, AA+/-, 5Y+2Y, 国企, 【3.95】, 国信证券, 2028-07-30, 周日到期

21山东公用MTN001, ,0-5e, AA/-, 3Y, 国企, 【6.20】, 南京银行, 2024-07-30, 周二到期

21北部湾PPN001:【5.90】广西北部湾国际港务集团有限公司,3Y+N,AAA,5亿,国企,广西发行:0729,缴款:0729,已发公募:21北部湾SCP004,主承:民生银行

21皖江高科MTN001, ,0-4.5e, AA/AA, 3Y+2Y, 国企, 【取消发行】, 建设银行, 2026-07-30, 周四到期

一级市场(8月2日发行)(一级组)

8月2日

今日簿记利率债

利率债219.21亿=国债0亿+政金债110亿+地方债109.21亿

国债

农发

14:00-15:00

21农发06(增2) 50亿元 3年 2.78% 荷兰式 追加不超过10亿

21农发03(增16) 60亿元 5年 3.35% 荷兰式 追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

21青海07 41亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮30%

21青海06 59亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%

专项政府债

(再融资) 21青海08 9.2077亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%

2021-08-02超短融一级发行信息

21云投SCP011:云南省投资控股集团有限公司,80D,AAA,5亿,国企,云南,综合类Ⅲ,发行:08-02,缴款:08-03,上市:08-04

21宝钢SCP015:宝山钢铁股份有限公司,93D,AAA,30亿,央企,上海,金属、非金属与采矿,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05

21沪电力SCP011:上海电力股份有限公司,128D,AAA,17亿,央企,上海,电力Ⅲ,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05

21中交一公SCP006:中交一公局集团有限公司,148D,AAA,20亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:08-02,上市:08-05

21津城建SCP037:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,175D,AAA,10亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:08-02,上市:08-04

21中电国际SCP002:中国电力国际发展有限公司,210D,AAA,5亿,央企,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:08-02,缴款:08-03,上市:08-04

21临港控股SCP006:上海临港控股股份有限公司,248D,AAA,10亿,国企,上海,房地产管理和开发,发行:08-02,缴款:08-03,上市:08-04

21知识城SCP003:知识城(广州)投资集团有限公司,254D,AAA,5亿,国企,广东,商业服务与用品,发行:08-02,上市:08-05

21青岛啤酒SCP004:青岛啤酒集团有限公司,261D,AAA,4亿,国企,山东,饮料,发行:08-02,上市:08-05

21招金SCP002:招金矿业股份有限公司,270D,AAA,10亿,国企,山东,金属、非金属与采矿,发行:08-02,缴款:08-03,上市:08-04,休2

21渝医药SCP008:重庆医药(集团)股份有限公司,60D,AA+,5亿,国企,重庆,制药,发行:08-02,缴款:08-03,上市:08-04,休6

21格盟SCP004:格盟国际能源有限公司,240D,AA+,12.3亿,其他,山西,电力Ⅲ,发行:08-02,上市:08-05

21永业SCP002:上海永业企业(集团)有限公司,261D,AA+,5亿,国企,上海,复合型公用事业Ⅲ,发行:08-02,上市:08-05

21瀚蓝SCP006:瀚蓝环境股份有限公司,267D,AA+,5.6亿,国企,广东,商业服务与用品,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05

21镇江城建SCP018:镇江城市建设产业集团有限公司,270D,AA+,3亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:08-02,缴款:08-03,上市:08-04,休2

21扬州绿产SCP002:扬州绿色产业投资发展控股(集团)有限责任公司,270D,AA,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05,休1

21深投控SCP004:深圳市投资控股有限公司,270D,A,10亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05,休1

21华能集SCP012:中国华能集团有限公司,30D,A-,20亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:08-02,缴款:08-03,上市:08-04

2021-08-02短融一级发行信息

21营口港CP001:营口港务集团有限公司,1Y,AA+/A-1,0~10亿,国企,辽宁,交通基础设施,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05,(辽宁港口集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

2021-08-02中票一级发行信息

21文广集团MTN001:上海文化广播影视集团有限公司,2Y,AAA,10亿,国企,上海,媒体Ⅲ,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05

21龙源电力GN001:龙源电力集团股份有限公司,3Y,AAA,7.91亿,央企,北京,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05,休1

21津地铁MTN001:天津市地下铁道集团有限公司,3Y,AAA,5~9亿,国企,天津,交通基础设施,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05,休1

21鲁黄金MTN005:山东黄金集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,山东,金属、非金属与采矿,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05,休1

21苏国信MTN007:江苏省国信集团有限公司,5Y,AAA,10亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05

21南京交建MTN003:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司,5Y,AAA,5亿,国企,江苏,交通基础设施,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05

21烟台港MTN001:山东港口烟台港集团有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,山东,交通基础设施,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05,休1

21金外滩MTN001:上海金外滩(集团)发展有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,上海,综合类Ⅲ,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05,休1

21娄城高新MTN001:太仓娄城高新集团有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05,休1

21香城投资MTN003:成都香城投资集团有限公司,3Y+2Y,AA+,2亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05

21运和城投MTN001:扬州市运和城市建设投资集团有限公司,3Y,AA,3亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:08-02,缴款:08-04,上市:08-05,休1

【0802新发PPN汇总】

21江宁经开PPN003:【待定】南京江宁经济技术开发集团有限公司,  3Y+2Y,AAA,不超过8亿,国企,江苏,发行:0802-0803,缴款:0804,已发公募:20江宁经开SCP005,主承:华泰证券/宁波银行/农业银行。

21江宁交通PPN001(乡村振兴):【4-4.6】南京江宁交通建设集团有限公司, 3Y,AA,3亿,国企,江苏,发行:0802-0803,缴款:0804,主承:渤海银行/中信银行。

21日照土地PPN001:【4.5-5.5】日照市土地发展集团有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过8亿,其他,山东,发行:0802-0803,缴款:0804,主承:国泰君安证券/南京银行。

21并国投PPN002:【待定】太原国有投资集团有限公司,3Y,AA+,不超过10亿,国企,山西,发行:0802-0803,缴款:0804,已发公募:21太原国投MTN001,主承:华泰证券。

8月2日

今日簿记ABS

建元2021年第九期个人住房抵押贷款资产支持证券资产支持证券

主承:兴业证券/招商证券/中信证券/银河证券

时间:09:00-15:00

21建元9A1_bc 15亿元 1.5年 2023/01/26 AAA 5年LPR-2.25——5年LPR-1.25 惠誉博华信用评级有限公司 簿记建档

21建元9A2_bc 35亿元 3.6年 2025/03/26 AAA 5年LPR-2.05——5年LPR-1.05 惠誉博华信用评级有限公司 簿记建档

21建元9A3_bc 49.2亿元 7.8年 2029/05/26 AAA 5年LPR-1.85——5年LPR-0.85 惠誉博华信用评级有限公司 簿记建档

21建元9A4_bc 8亿元 8.8年 2030/05/26 AAA 5年LPR-1.25——5年LPR-0.25 惠誉博华信用评级有限公司 簿记建档

21建元9C_bc 11.804925亿元 24.7年 2046/03/26 - 惠誉博华信用评级有限公司

今日簿记其他金融债

今日簿记企业债

21天宁债 8月2日 14:00-16:00 8亿元 5+2年 (3-7年 20%)AA+ AA+ 新世纪 华泰联合 跨市场 江苏省 2021/08/04 上限4.6

21金洲新城债 8月2日 14:00-16:00 3.7亿元 3+2年 AA AAA 东方金诚 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 财信证券 跨市场 湖南省 2021/08/03 上限6.2

今日簿记公司债

21中铁03-小公募 中铁地产 8月2日 14:00-17:00 11.1亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 浙商证券/华泰联合/中信证券 2.8-3.8 上交所

21吉保02-小公募 吉林担保 8月2日 14:00-17:00 2.72亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 联合资信 无担保 方正证券/东北证券 0-6.5 上交所

21广新05-小公募 广新控股 8月2日 14:00-17:00 8亿元 (未设基础规模) 2年 AAA/AAA 新世纪 无担保 中金公司/万联证券/兴业证券 2.7-3.7 深交所

21兵建01-小公募 兵团建工 8月2日 14:00-16:00 5亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 联合资信 无担保 华福证券 4-5.5 上交所

21三福01-小公募 泰州三福 8月2日 14:00-17:00 2亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA/AA+ 东方金诚 有担保 江苏创鸿资产管理有限公司担保 华安证券 6.5-7 上交所

21绵投02-小公募 绵投集团 8月2日 14:00-16:00 15亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 联合资信 无担保 方正证券/海通证券/国信证券 4-5.5 深交所

21国君10-小公募 国泰君安 8月2日 14:00-17:00 合计发行70亿元 (未设基础规模,可回拨) 5年 AAA/AAA 新世纪 无担保 中信建投/安信证券/申万宏源/招商证券 2.8-3.8 上交所

21国君G9-小公募 国泰君安 8月2日 14:00-17:00 合计发行70亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 新世纪 无担保 中信建投/招商证券/安信证券/申万宏源 2.5-3.5 上交所

21申宏05-小公募 申万宏源 8月2日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 申万宏源/财信证券 2.7-3.7 深交所

21申宏06-小公募 申万宏源 8月2日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模,可回拨) 5年 AAA/AAA 联合资信 无担保 财信证券/申万宏源 3-4 深交所

21诚通13-小公募 中国诚通 8月2日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模,可回拨) 3+2年 AAA/AAA 联合资信 无担保 华融证券/中信建投 2.9-3.9 上交所

21诚通14-小公募 中国诚通 8月2日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模,可回拨) 5+2年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中信建投/华融证券 3.2-4.2 上交所

21青城07-小公募 青岛城投 8月2日 14:00-16:00 合计发行15亿元 (未设基础规模,可回拨) 3+3+3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 华泰联合/东方证券/天风证券 2.8-3.8 深交所

21青城08-小公募 青岛城投 8月2日 14:00-16:00 合计发行15亿元 (未设基础规模,可回拨) 5+3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 东方证券/天风证券/华泰联合 3.2-4.2 深交所

今日簿记非公开

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第二期) 8月2日 4.5亿元 1年 4-4.4 AA+/- 无担保 平安证券 上交所

四川发展城市建设投资有限责任公司2021年非公开发行公司债券 8月2日 5亿元 3年 3.8-5 AA/AAA 中诚信国际 有担保 四川发展融资担保股份有限公司担保 华泰联合 上交所

浙江金华金义新区发展集团有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第三期) 8月2日 4亿元 3+2+2年 4.2-5.2 AA/AA 东方金诚 无担保 财通证券 上交所

苏州市相城金融控股(集团)有限公司2021年非公开发行创新创业公司债券(第一期) 8月2日 5亿元 3+2年 3.5-4.5 AA/AA+ 新世纪 有担保 苏州市相城国有资本投资有限公司担保 东吴证券 上交所

连云港市城建控股集团有限公司2021年非公开发行可续期公司债券(第一期) 8月2日 5亿元 2+1+N/3+N年 [] AA+/AA+ 东方金诚 无担保 招商证券/国泰君安 上交所

金通灵科技集团股份有限公司非公开发行2021年绿色创新创业公司债券(专项用于碳中和) 8月2日 0.75亿元 1年 [] -/- 有担保 南通众和融资担保集团有限公司担保 东吴证券 深交所

黔西南州兴安开发投资股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 8月2日 8.1亿元 5年 [] AA/- 有担保 黔西南州工业投资(集团)有限公司担保 华创证券 上交所

二级市场(二级组)

【存款】

今日线下存款部分期限价格小幅回落,长端波动上行。个别期限性价比较高,交投情绪有所升温,成交量一般。

【利率债】

今天短利率交投清淡,受3M内收益率近期下行较快影响,机构开始青睐半年以上个券。

中长端利率债收益率早盘即震荡下行,临近午盘开始有所加速,尾盘,受政治局会议对债市无特别利好的原因,收益率有一波快速反弹,但全天来看,收益率整体仍有较为明显的下行。

【信用债】

短融/NCD

今天短券交投比较活跃。成交主要集中在6M内期限AAA品种,各期限较昨日有所下行,买盘情绪明显好转,估值减点成交,基金、券商资管买入,基金、包销卖出。今天NCD交投情绪活跃,各期限收益率持续下行。9M-1Y中长端期限需求依旧火爆,更有供不应求态势,非银双边参与,买盘券商、银行均在抢购。具体来看国股收益,8月底2.04;9月底2.19;12月底2.38;明年3月底2.59;明年6月底2.64。

中票

今天中票交投活跃,收益继续下行,需求以2-3YAAA、AA+高流动性品种为主,成交在估值以下2-3bp左右。

企业债、公司债

今日公司债企业债交投活跃,收益继续下行,成交多在估值-3bp左右,需求集中在1-3年AAA品种。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡

一级组:李恺天、宋达、洪磊

线下组:于茜、武毓捷、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、高红、倪逸芸

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