【银华基金】交易日报 2021-1-7

发布时间: 2021-02-14 08:57:33 来源: 新浪财经-自媒体综合

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来源:银华固收交易

资金日评                        (资金组)

【资金日评-0107】

今日全天资金平衡偏松,月内非隔夜期限供给充足,隔夜供给日内小幅收敛。早盘非银质押高等级信用债7d/14d 非银ofr在2.1%/2.3%附近,并逐渐下行,随后下探至1.8%-1.9%附近,大量成交。长期限跨月资金ofr在2.6%-2.7%附近,交投较为清淡。临近午盘,信用隔夜有所收敛,需求堆积。午盘后,隔夜供给依旧较少,其余期限供给充足,市场价格较早盘并无太大差异。临近尾盘,融出渐多,机构平盘无忧。

央行今日开展了100亿元7天期逆回购操作,同时今日有1200亿元逆回购到期,实现单日净回笼1100亿元。

一级市场(今日结果)                  (一级组)

【利率债】

【口行】

3Y 200313X11   加权利率 2.9634%   全场倍数 5.36倍   边际倍数 1倍  

5Y 200315X10   加权利率 3.2116%   全场倍数 4.77倍   边际倍数 1倍  

10Y 200311X4   加权利率 3.6011%   全场倍数 3.98倍   边际倍数 1倍  

10Y 180310X24   加权利率 3.4125%   全场倍数 2.99倍   边际倍数 1倍

【国开】

1Y 200216X11   加权利率 2.1963%   全场倍数 6.86倍   边际倍数 1.32倍  

10Y 200215X9   加权利率 3.4796%   全场倍数 3.95倍   边际倍数 1.01倍

【短融中票】

【2020-1-7短融一级发行结果】

21苏交通SCP002,,30e,AAA,180D,国企,【2.7】,邮储银行,2021-07-07,周三到期

21南昌城投SCP001,,11.5e,AAA,32D,国企,【2.4】,中信银行,2021-02-09,周二到期

21长电CP001,休2,25e,AAA,1Y,央企,【2.89】,建设银行,2022-01-08,周六到期

21锡交通SCP001,,15e,AAA,60D,国企,【2.7】,中信银行,2021-03-08,周一到期

21中化工SCP001,,20e,AAA,60D,央企,【2.45】,江苏银行,2021-03-09,周二到期

21光大集团SCP001,,10e,AAA,61D,央企,【2.39】,交通银行,2021-03-10,周三到期

21日照港SCP001,,12e,AAA,90D,国企,【3.3】,中国银行,2021-04-08,周四到期

21深燃气SCP001,,25e,AAA,180D,国企,【2.85】,兴业银行,2021-07-07,周三到期

21紫金投资SCP001,,8e,AAA,180D,国企,【2.98】,浦发银行,2021-07-07,周三到期

21昆明轨道SCP001,休1,10e,AAA,240D,国企,【3.67】,光大银行,2021-09-05,周日到期

21闽建工SCP001,,3e,AA+,90D,国企,【3.2】,招商银行,2021-04-08,周四到期

21舟山交投SCP001,,6e,AA+,265D,国企,【3.3】,中国银行,2021-09-30,周四到期

21淮安开发SCP001,休4,5e,AA+,270D,国企,【5.0】,南京银行,2021-10-04,周一到期

21高淳国资SCP001,,5e,AA,90D,国企,【4.2】,兴业银行,2021-04-07,周三到期

21绿港SCP001,休1,2e,AA,240D,国企,【5.2】,兴业银行,2021-09-05,周日到期

21思明国控SCP001,,4e,AA,265D,国企,【3.8】,农业银行,2021-09-30,周四到期

21红狮CP001,休2,10e,AAA,1Y,民企,【3.8】,建设银行,2022-01-08,周六到期

21晋陵投资CP001,休2,6e,AA+,1Y,国企,【3.65】,民生银行,2022-01-08,周六到期

21扬州经开CP001,休2,5e,AA+,1Y,国企,【3.8】,恒丰银行,2022-01-08,周六到期

21建安投资CP001,休2,10e,AA+,1Y,国企,【3.8】,兴业银行,2022-01-08,周六到期

21钟楼经开CP001,休2,5e,AA,1Y,国企,【4.9】,徽商银行,2022-01-08,周六到期

21苏通SCP001,休4,4e,AA,270D,国企,【取消发行】,兴业银行,2021-10-04,周一到期

【2020-1-7中票一级发行结果】

21六安建投MTN001,,10e,AA+,3Y+2Y,国企,【4.37】,民生银行,2026-01-08,周四到期

21盐城交通MTN001,,5e,AA+,3Y,国企,【4.69】,华夏银行,2024-01-08,周一到期

21深圳地铁MTN001,,10e,AAA,3Y,国企,【3.45】,招商银行,2024-01-08,周一到期

21德达城建MTN001,,3e,AA+,3Y+2Y,国企,【4.39】,青岛银行,2026-01-08,周四到期

21徐州新盛PPN001:【4.0】徐州市新盛投资控股集团有限公司,3Y,AAA,8.5亿,国企,江苏,发行:0106-0107,缴款:0108,已发公募:PR徐新盛,主承:兴业银行

21余杭创新PPN001:【4.0】杭州余杭创新投资有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,浙江,发行:0106-0107,缴款:0108,已发公募:PR余创债,主承:杭州银行/浦发银行

21香城投资PPN001:【5.3】成都香城投资集团有限公司,3Y+2Y,AA+,不超过10亿,国企,四川,发行:0105-0106,缴款:0107,已发公募:20香城投资MTN001,主承:中信建投证券/成都银行

一级市场(1月8日发行)                     (一级组)

【利率债】

国债

10:35-11:35

21贴现国债01300亿元 182天 混合式

口行

10:00-11:10

19进出09(增7) 30亿元(上弹15亿) 2年 2.90% 荷兰式

21进出02 50亿元(上弹25亿) 2年 荷兰式

21进出07 50亿元(上弹25亿) 7年 荷兰式

地方政府债

地方政府一般债

15:00-15:40

21大连债01124亿元 10年 AAA 荷兰式 上限基准上浮25%

地方政府专项债

15:00-15:40

(再融资)21大连债02 101亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮25%

【短融中票】

【2021-01-08超短融一级发行信息】

1月08日,21吴中国太SCP001,0.08年,4亿,AA+,国企,【待定】,01-11,01-12

1月08日,21大唐环境SCP001,0.25年,5亿,AAA,央企,【2.20-2.80】,01-11,01-12

1月08日,21象屿股份SCP001,0.43年,10亿,AAA,国企,【暂定2.50-3.50】,01-12,01-13

1月08日,21景德城投SCP001,0.49年休1,1亿,AA,国企,【待定】,01-12,01-13

1月08日,21百业源SCP001,0.58年,4+3.5亿,AA+,民企,【待定】,01-11,01-12

1月08日,21台州金融SCP001,0.74年,5亿,AA+,国企,【待定】,01-12,01-13

【2021-01-08证券公司短期融资券一级发行信息】

1月08日,21东北证券CP001,0.24年,18亿,AAA,公众,【待定】,01-11,01-12

1月08日,21长城证券CP001,0.24年,10亿,AAA,央企,【2.00-3.50】,01-11,01-12

1月08日,21银河证券CP001,0.25年,40亿,AAA,央企,【1.50-3.50】,01-12,01-13

【2021-01-08短融一级发行信息】

1月08日,21金坛投资CP001,1.00年,3+7亿,AA,国企,【待定】,01-12,01-13

1月08日,21邯郸交建CP001,1.00年,5亿,AA,国企,【4.20-5.20】,01-12,01-13

【2021-01-08中票一级发行信息】

1月08日,21邹城资产MTN001,3.00年,1+4.1亿,AA+,国企,【待定】,01-12,01-13

【其他金融债】 

【ABS】 

【招商创融-慧链通保理第10期资产支持专项计划-深交所】

缴款日期2021年1月12日-设立日2021年1月13日-

计划名称:招商创融-慧链通保理第10期资产支持专项计划

核心企业/共同债务人等:碧桂园地产集团有限公司

共同债务人/差额补足人/流动性支持机构等:碧桂园地产集团有限公司

项目要素:

优先级:8.14亿,产品期限345天、,AAA(联合),证券到期日2021/12/24,资产到期日2021/12/20,到期一次性还本付息,计息天数365,计息基准ACT/365,深交所,

询价区间3.8-4.8%

次级:0.01亿

【公司债】

21航集01-小公募中国南方航空 1月8日14:00-16:0025亿元(未设基础规模) 3年  AAA/AAA 中诚信 无担保  招商证券/摩根士丹利华鑫证券/中信建投3-4.3 上交所 2021/1/12

21安租01-小公募平安租赁 1月8日14:00-16:00合计发行20亿元(未设基础规模,可回拨) 2+2年  AAA/AAA  中诚信 无担保  平安证券 3-4.2 上交所 2021/1/12

21安租02-小公募平安租赁 1月8日14:00-16:00合计发行20亿元(未设基础规模,可回拨) 3+2年  AAA/AAA  中诚信 无担保  平安证券 3-4.5 上交所 2021/1/12

21金街01-小公募金融街 1月8日14:00-20:009亿元(未设基础规模) 3+2年  AAA/AAA  中诚信 无担保 中信建投 3.3-4.3 深交所 2021/1/12

【企业债】

21肥西城投债01 1月8日14:00-16:00 7亿元 7年(第3-7年分别20%) AA+ AA+ 东方金诚无担保海通证券跨市场安徽省 2021/1/13 上限5.5

【非公开】

东台市城市建设投资发展集团2021年非公开发行公司债券(第一期)1月8日 10亿元 3年 5.00%-6.50% AA+/   无担保  中泰证券/华泰联合证券  上交所

缙云县国有资产投资经营2021年非公开发行公司债券(第一期)1月8日 7.8亿元 3年 4.50%-5.50% AA/   无担保  浙商证券  上交所

宁波市奉化区交通投资发展集团2021年非公开发行公司债券(第一期)1月8日 10亿元 3+2年 4.50%-5.50% AA/   无担保  中山证券  深交所

南京溧水经济技术开发集团2021年非公开发行公司债券(第一期)1月8日 20亿元 3+2年 4.20%-5.20% AA+/   无担保  天风证券/华泰联合证券/东亚前海证券 上交所

东方财富证券非公开发行2021年公司债券(第一期) 1月8日 20亿元 2年 3.50%-5.00% AAA/   无担保  中金  深交所

江苏博融农业发展2021年非公开发行公司债券(第一期) 1月8日 2.2亿元 2年6.40%-7.40% AA/   有担保 睢宁县润企投资(不可撤销连带责任担保) 海通证券  上交所

郴州福城高新投资2021年非公开发行公司债券(第一期) 1月8日 6亿元 3年 3.00%-6.00%AA/AAA   湖南省融资担保集团有限公司担保  财信证券  上交所

安信证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月8日 50亿 3年 3.60%-4.60% AAA/AAA 无担保 安信证券 深交所

【PPN】

21开福城投PPN001:【4-5.5】长沙开福城市建设投资有限公司, 3Y+2Y,AA,2.1亿,国企,湖南,发行:0108-0111,缴款:0112,已发公募:PR开福02,主承:中信银行。

21兰州建投PPN001:【4.2-5.2】兰州建设投资(控股)集团有限公司, 1Y+1Y,AA+,5亿,国企,甘肃,发行:0108-0111,缴款:0112,主承:浦发银行/国泰君安证券。

21抚州投资PPN001:【4.3-5.3】抚州市投资发展(集团)有限公司, 2Y+1Y, AA+,3-9亿,国企,江西,发行:0108-0111,缴款:0112,已发公募:20抚州投资MTN002,主承:民生银行/江西银行。。

二级市场                                         

【存款】

今日线下存款价格较昨日基本持平,银行吸存意愿弱,仅中行价格相对突出有所吸收。

【利率债】(二级组)

今天利率债交投活跃,收益率短端继续下行,中长端变化不大。具体参与机构没有明显变化,国债方面,大行、股份制、外资为主买入各个期限,券商为主卖出。金融债方面,基金和外资为主买入3Y和5Y,城商行、股份制、券商卖出;10Y是交易盘为主买卖。地方债方面,城农商行和券商买入,券商和股份制卖出。

今天短利率交投活跃,收益率整体下行。国债各期限收益下行均较为明显,半年表现相对较弱,其他期限个券收益下行幅度相对较大。

【信用债】(二级组)

短融、NCD

今天短融交投继续保持活跃,成交以4M内高评级品种为主,各期限较昨日继续略有下行,大部分都低于估值成交,买盘仍以基金和农商为主,卖盘以银行包销盘为主。今天NCD交投情绪十分活跃,基金全天买入4M内期限国股品种,午盘后买入4M内优资质城商,卖盘以大行、城商、基金为主。各期限收益率继续下行。具体来看国股收益,明年1月底1.60;春节前1.90;明年3月底2.18;明年6月底2.50;明年9月底2.68。明年12月底2.80。

中票

今日中票市场交投活跃,市场情绪良好,个券成交基本估值以下,其中中高评级个券表现相对更为强势。

企业债、公司债

今日公司债企业债交投活跃,全天买盘情绪较好,市场收益整体震荡下行,低估值成交为主,弱资质个券交投回暖。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟

一级组:李恺天、高红、宋达

线下组:于茜,高洁、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

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