【银华基金】交易日报 2020-1-8

发布时间: 2020-01-09 18:58:09 来源: 新浪财经-自媒体综合

资金日评                        (资金组)

今日资金面总体宽松,边际上较昨日收紧。早盘银行融出缩量明显,但总量仍处在宽松范畴,隔夜加权利率较昨日上扬超过30bp,押好资质信用债7D价格早盘上行至2.65%-2.7%,14d上行至2.8%,跨春节成交不多,也有小幅上行,早盘后信用隔夜供给仍然较为有限,主要还在加大点位置成交。午盘后,市场较为清淡,资金面变化不大,隔夜以外期限成交较少。

今日不开展逆回购操作,无逆回购到期。

一级市场(今日结果)                  (一级组)

【利率债】

【国债】

1Y 200001   加权利率 2.25%   边际利率2.30%   全场倍数 3.52倍   边际倍数 6.01倍  

3Y 190011X5   加权利率 2.5349%   边际利率 2.575%   全场倍数 3.65倍   边际倍数 1.11倍  

7Y 190016X1   加权利率 2.9465%   边际利率 3.0296%   全场倍数 3.37倍   边际倍数 2.34倍

【农发】

1Y 200401   加权利率 2.37%   全场倍数 2.15倍   边际倍数 24.5倍  

7Y 190408X19   加权利率 3.451%   全场倍数 3.88倍   边际倍数 1.73倍  

10Y 190406X21   加权利率 3.6292%   全场倍数 3.88倍   边际倍数 1.19倍

【短融中票】

【2020-1-8短融一级结果】

20兖州煤业SCP001,90D,,15亿,AAA,国企,【2.85】,农业银行,2020-04-07,周二到期,

20宁沪高SCP001,93D,,7.2亿,AAA,国企,【2.20】,建设银行,2020-04-10,周五到期,

20阳煤SCP002,265D,,10亿,AAA,国企,【3.19】,农业银行,2020-09-30,周三到期

20株国投SCP001,260D,,5亿,AA+,国企,【3.53】,招商银行,2020-09-25,周五到期

20滨江房产CP001,1Y,休2,9亿,AA+,民企,【4.00 】,浙商银行,2021-01-09,周六到期,

20天安煤业SCP001,265D,,10亿,AAA,国企,【4.08】,招商银行,2020-09-30,周三到期,

20深圳特发SCP001,63D,,8亿,AAA,国企,【2.82】,招商银行,2020-03-12,周四到期,

【2020-1-8中票一级结果】

20乌经开MTN001,5Y,,5亿,AA+,国企,【4.73】,华夏银行,2025-01-09,周四到期

20沪世茂MTN001,3Y,,5亿,AAA,其他,【4.12】,浦发银行,2023-01-09,周一到期

20广晟MTN001,3Y,,15亿,AAA,国企,【3.63】,光大银行,2023-01-09,周一到期

20开滦PPN001:【5.83】开滦(集团)有限责任公司,2Y,AAA,5亿,国企,河北,发行:0106-0107,缴款:0108,主承:华泰证券

20豫交投MTN001,5Y,,30亿,AAA,国企,【3.84】,中国银行,2025-01-09,周四到期

20庐江城投MTN001,5Y,,3.5亿,AA,国企,【4.46】,民生银行,2025-01-09,周四到期,主体

【公司债】

【企业债】

【ABS、非公开】

【PPN】

一级市场(1月9日发行)                      (一级组)

【利率债】

今日簿记利率债

口行:

10:00-11:00

19进出07(增7) 50亿元 1年 2.56% 荷兰式

10:00-11:10

19进出08(增8) 50亿元 3年 3.23% 荷兰式追加不超过20亿

19进出05(增43) 50亿元 5年 3.28% 荷兰式追加不超过20亿

19进出10(增31) 50亿元 10年 3.86% 荷兰式追加不超过20亿

国开:

14:30-15:30

19国开14(增7) 80亿元 3年 2.97% 荷兰式追加不超过27.3亿

20国开04 50亿元 7年 荷兰式 追加不超过4.3亿

今日簿记地方债

地方政府一般债

14:00-14:40

20广西债04 11亿元 7年 AAA 荷兰式 上限基准上浮30%

地方政府专项债

09:30-10:10

(社会事业)20河北债01 77亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(社会事业)20河北债02 14.6亿元 5年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(生态环保)20河北债03 35.7亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(生态环保)20河北债04 3.2亿元 5年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

10:30-11:10

(医疗机构、产业园区等)20新疆债01 5.3亿元 7年 AAA 荷兰式上限基准上浮20%

(供水供气、教育等)20新疆债02 12.5亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮20%

(园区开发、污水等)20新疆债03 15.3亿元 15年 AAA 荷兰式上限基准上浮20%

(公路)20新疆债04 9.8亿元 15年 AAA 荷兰式上限基准上浮20%

(供水供气、教育等)20新疆债05 60亿元 20年 AAA 荷兰式上限基准上浮20%

(污水、生活垃圾治理等)20新疆债06 33.1亿元 30年 AAA 荷兰式上限基准上浮20%

11:30-12:10

(市政建设)20河北债05 72.8亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(市政建设)20河北债06 12.3亿元 5年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(公路)20河北债07 1.5亿元 5年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

14:00-14:40

(公路)20广西债01 56.6亿元 30年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(铁路)20广西债02 37.1亿元 30年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(社会领域)20广西债03 11.7亿元 30年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

15:00-15:40

(轨道交通)20青岛债01 10亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(基础设施)20青岛债02 37.6亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(基础设施)20青岛债03 21.7亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(学前教育)20青岛债04 4亿元 5年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(医疗卫生)20青岛债05 2.1亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(停车场)20青岛债06 4.6亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

【短融中票】

【2020-01-09超短融一级发行信息】

1月09日, 20成交投SCP001, 0.09年,5亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-10, 01-13

1月09日, 20融和融资SCP002, 0.09年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月09日, 20首旅SCP002, 0.16年,20亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-10, 01-13

1月09日, 20瀚蓝SCP001, 0.16年,5亿, 无评级, 国企, 【待定】, 01-10, 01-13

1月09日, 20联合水泥SCP003, 0.17年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 01-10, 01-13

1月09日, 20首旅SCP003, 0.25年,30亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-10, 01-13

1月09日, 20苏交通SCP001, 0.25年,25亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-10, 01-13

1月09日, 20宁沪高SCP004, 0.27年,2亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-10, 01-13

1月09日, 20宁沪高SCP003, 0.27年,6亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-10, 01-13

1月09日, 20厦路桥SCP001, 0.39年,10亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月09日, 20大同煤矿SCP002, 0.41年, 25亿, AAA, 国企, 【3-4】, 01-13, 01-14

1月09日, 20赣粤SCP001, 0.49年,8亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-10, 01-13

1月09日, 20武汉地产SCP001, 0.49年, 8亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-10, 01-13

1月09日, 20深航空SCP001, 0.49年,4亿, AAA, 央企, 【待定】, 01-10, 01-13

1月09日, 20粤广业SCP001, 0.49年,8亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-10, 01-13

1月09日, 20中电路桥SCP001, 0.49年, 15亿, AAA, 央企, 【2.5-2.5】, 01-10, 01-13

1月09日, 20神州高铁SCP001, 0.71年, 3亿, AA, null, 【待定】,01-13, 01-14

1月09日, 20蒙高路SCP001, 0.74年,10亿, AA+, 国企, 【3.0-3.8】, 01-13, 01-14

1月09日, 20郫国投SCP001, 0.74年休3, 5亿, AA, 国企, 【3.8-5.0】, 01-10, 01-13

【2020-01-09证券公司短期融资券一级发行信息】

1月09日, 20招商证券CP001BC, 0.24年, 40亿, AAA, 央企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月09日, 20天风证券CP001, 0.25年,10亿, AAA, 公众, 【待定】, 01-13, 01-14

【2020-01-09短融一级发行信息】

1月09日, 20江阴公CP001, 0.49年,8亿, AA+, 国企, 【待定】, 01-10, 01-13

1月09日, 20徐工CP001, 1.00年休1,9亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-10, 01-13

1月09日, 20悦达CP001, 1.00年,3亿, AA+, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月09日, 20北辰科技CP001, 1.00年,2.7亿, AA+, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月09日, 20盐城资产CP001, 1.00年,10亿, AA+, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月09日, 20铜陵交通CP001, 1.00年,5亿, AA, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月09日, 20连云工投CP001, 1.00年,5亿, AA, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

【2020-01-09中票一级发行信息】

1月09日, 20华侨城MTN001, 3+N年,15亿, AAA, 央企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月09日, 20赣国资MTN001, 3+N年,6亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月09日, 20申迪MTN001, 3.00年,20亿, AAA, 国企, 【3.0-4.1】, 01-13, 01-14

1月09日, 20融发MTN001, 3+2年,3亿, AA+, 国企, 【3.5-4.5】, 01-13, 01-14

1月09日, 20南京旅游MTN001, 3.00年, 8.07亿, AA+, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月09日, 20常州新港MTN001, 3.00年, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月09日, 20天津港MTN001, 5.00年,15亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月09日, 20南通经开MTN001, 5.00年, 7亿, AA+, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月09日, 20凤城河MTN001, 5.00年,5亿, 无评级, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

【其他金融债】 

20重庆农商三农20亿元 3年 AAA/AAA 联合资信 兴业银行,中信证券,招商银行,光大证券簿记建档 3-4% 09:00-12:00

【ABS】 

【公司债】

20金隅01-小公募金隅集团 1月9日13:00-16:00合计发行50亿元(未设基础规模可回拨) 3+2年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信建投/第一创业证券承销保荐 3.2-4.2 上交所 2020/1/13

20金隅02-小公募金隅集团 1月9日13:00-16:00合计发行50亿元(未设基础规模可回拨) 5+2年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信建投/第一创业证券承销保荐 3.5-4.5 上交所 2020/1/13

20中核Y1-小公募中核集团 1月9日14:00-17:00合计发行30亿元(未设基础规模可回拨) 3+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信建投/中金/广发证券/中信证券 3.4-4.4 上交所 2020/1/13

20中核Y2-小公募中核集团 1月9日14:00-17:00合计发行30亿元(未设基础规模可回拨) 5+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中金/广发证券/中信证券/中信建投 3.7-4.7 上交所 2020/1/13

20潍柴01-小公募潍柴控股 1月9日14:00-17:00合计发行25亿元(未设基础规模可回拨) 3+2年 AAA/AAA 联合信用 无担保 中信证券/中信建投/中泰证券 3.2-4.2 上交所2020/1/13

20潍柴02-小公募潍柴控股 1月9日14:00-17:00合计发行25亿元(未设基础规模可回拨) 5年 AAA/AAA 联合信用 无担保 中信证券/中泰证券/中信建投 3.5-4.5 上交所2020/1/13

20太钢Y1-小公募太钢集团 1月9日14:00-17:0010亿元(未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 中诚信无担保 中信证券/中信建投/中银国际证券 3.7-4.7 深交所 2020/1/13

20长源01-小公募长源电力 1月9日14:00-17:005亿元(未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 中诚信无担保 中信证券 3.3-4.3 深交所 2020/1/13

【企业债】

20甘交建可续期011月9日14:00-16:00 10亿元 3+N年 AAA AAA 中诚信 海通证券 跨市场 甘肃省 2020/1/14 上限4.9

20海控债01 1月9日14:00-16:00 7亿元3+2年 AAA AAA 上海新世纪 海通证券 跨市场 海南省2020/1/14 上限4

【非公开】

任兴集团有限公司2019年非公开发行公司债券 1月9日 15亿 2+2+1年 6.5%-7.5% AA AA  上交所 财富证券/江海证券

晋能集团有限公司2020年非公开 1月9日 24.5亿 3年 5.0-6.0% AAA   上交所 国泰君安/中德证券

重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 1月9日 9.48亿元 3+2年 上限6.1% AA+  上交所 中信建投/中山证券/平安证券

国信证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 1月9日 10+20亿 3年 3.50-4.50% AAA AAA  深交所 国信证券

青岛黄岛发展(集团)有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期) 1月9日 10亿 3+2年 3.9-4.9%(小区间不超过4.6%) AA+ AA+  上交所 平安证券/长城证券

株洲市湘江投资集团有限公司1月9日 15亿 3+2年 上限6% AA+   上交所 开源证券

义乌市国有资本运营有限公司1月9日 不超过15亿元 3+2年/ 5年 3.6%-4.8%/4.0%-5.2%AA+  AA+  上交所 国信证券

新疆天富非公开 1月9日 不超12亿 3+2年/2+2+1年 6.0%-7.5%/2+2+1年 AA+   上交所 中信建投

新余市城市建设投资开发有限公司 1月9日 5-10亿元 3+2年 4.5%-6.5% AA   上交所 海通证券、中信建投

华能天成融资租赁有限公司非公开发行2019年绿色公司债券(第二期) 1月9日 5亿 3年 3.80%-4.80%AAA   上交所 中信建投

【PPN】

20阳煤PPN001:【4.8-5.8】阳泉煤业(集团)有限责任公司, 3Y,AAA,5亿,国企,山西,发行:0109-0110,缴款:0113,主承:兴业银行

20山煤PPN001:【5.6-6.6】山西煤炭进出口集团有限公司, 1Y,AA+,5-10亿,国企,山西,发行:0109-0110,缴款:0113,主承:中国银行

20泰交通PPN001:【4-5】泰州市交通产业集团有限公司, 3Y,AA+,9亿,国企,江苏,发行:0109-0110,缴款:0113,主承:南京银行/民生银行

20闽漳龙PPN001:【4.5-5.5】福建漳龙集团有限公司, 3Y,AA+,10亿,国企,福建,发行:0109-0110,缴款:0113,主承:兴业银行

二级市场                                         

【存款】

今日线下存款价格除3M及6M略有上浮外,其他期限波动不大,交易情绪仍然较为清淡,部分股份制3M在2.8%及6M在2.9有一定收量,部分大行持续存出短期资金。

【利率债】(二级组)

今日利率债交投一般,收益率整体小幅下行。

参与机构来看,国债方面,银行买卖3Y品种;5Y品种券商有买有卖,此外险资买入,农商行卖出;10Y品种期货盘参与,此外险资、基金卖出;超长端基金、交易盘有买有卖。

金融债方面,股份制、基金买入3Y品种,券商、城商行卖出;5Y品种券商、银行有买有卖;7Y品种方面银行买入,农商行卖出;10Y品种交易户活跃市场,基金有买有卖。

【信用债】(二级组)

短融、NCD

今天短融交投情绪一般,成交中高评级为主,多以估值附近成交,基金双边参与为主,卖盘大行也有参与。今日NCD需求尚可,买盘机构较散,3-6M国股需求较好。具体来看国股收益,1M2.40;3M2.55;6M2.80;9M2.87。机构方面,1-3M银行买卖;3-6M基金买卖为主;9M-1Y主要以券商、银行参与。

中票

今天中票活跃度较好,整体收益率稳中略下,成交位置以估值减点为主,交投集中于中高评级品种。具体参与机构来看,买盘仍以基金、保险为主,券商为主卖出。

企业债、公司债

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